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テクニカル指標とバックテスト

2012年02月11日

世の中にはたくさんのテクニカル指標が存在します。
RSI、MACD、ストキャスティクス、ボリンジャーバンド、一目均衡表、ペンタゴン、パラボリック、モメンタム、むにゃむにゃ・・・。

テクニカル指標とは過去の価格をもとに計算し、現在の価格がどのような状況にあるかをグラフなどで表したもので、グラフの形や線の重なりから売買のサインを読み取ります。
サインをもとに売買するのでテクニカル指標で売買することをシステムトレードと呼ぶこともありますが、裁量をどれくらい認めるかは人それぞれです。

バックテスト

トレード手法を決定するのにバックテストは欠かせません。
それはテクニカル指標を使ったトレードでも同じことで、指標の組合せやパラメータの設定などを変えながら優位なシステムを検討します。
かつてはワタシもバックテストにハマっておりました。
簡単なプログラムが書けたので、テクニカル指標の計算式やエントリー、ホールド、クローズの条件式、結果の取得などをプログラミングし、テキスト化した10年分の1分足のヒストリカルデータ(過去データ)を使ってバックテストしていました。
パラメータもプログラムで少しずつ変化させてパフォーマンスのいい値を取っていました。
パラメータが10パターンでテクニカル指標の組合せが3つなら、1000パターンとなり、それを10年分検証するプログラムです。
パソコンは何時間もウンウンうなっていました(汗)

カーブフィッティングと見つけた答え

バックテストをしていると稀にものすごいパフォーマンスを得ることがあります。
「この組合せとパラメータで勝てる」
そう思ったのも束の間、少しパラメータを変化させただけで、莫大な予想利益がとたんにマイナスへ転落するのです。
このようなシステムでは怖くて使えません。
実はカーブフィッティングという現象が時々起こります。
「過去の、過去による、過去のためのシステム」です。
そして悟ったこと、
プログラミングによるバックテストでスキルはつかない
ということです。
実に、1年くらいをムダにしました・・・。

テクニカル手法はダメ?

プロのトレーダーにもテクニカル指標を組み合わせてシステムトレードをされている方がいますので、ダメということはありません。
持論ですが「勝つための方法は人の数だけある」と思っていますので、テクニカル指標オンリーで勝てる方法もあると思います。
ただプロは見ているところが違います。
「どのようなテクニカル指標を組み合わせるか?」
「パラメータはいくつがいいか?」
ということではなく、相場の流れを見て、フィットするテクニカル指標とパラメータを選択し、状況に応じたタイミングを計ってトレードしています。
心理、思考を無視して相場を読むことはできません。
「相場の、相場による、相場のためのシステム」
でない限り利益を上げていくことはできないのです。

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